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判斷題
1、套期保值是在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等且交易方向相同的商品期貨合約，以期在未來某個時間通過賣出或買進期貨合約而補償因現(xiàn)貨市場價格不利變動所帶來的損失。
2、當(dāng)日結(jié)算時的交易保證金超過昨日結(jié)算時的交易保證金部分從會員結(jié)算準備金中扣劃。當(dāng)日結(jié)算時的交易保證金低于昨日結(jié)算時的交易保證金部分劃入會員結(jié)算準備金。
3、倫敦金屬交易所（LME）的期貨價格成為國際有色金屬市場的現(xiàn)貨定價基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說明期貨價格決定現(xiàn)貨價格。
4、在反向市場上，熊市套期圖利策略可能蒙受的損失有限，而可能獲取的利益無限。
5、跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份（年份）期貨合約的價格之間的關(guān)系經(jīng)常會不合理，而在價差由不合理向合理恢復(fù)的過程中，隱含著可能的投機利潤，所以吸引了眾多的投機者來從事這項活動。
6、基差交易中的買方叫價交易是指確定現(xiàn)貨價格時的基差由買方來決定。
7、股票指數(shù)期貨和股票期貨的合約標(biāo)的物是相同的。
8、在期貨期權(quán)交易中，買賣雙方都要繳納保證金。
9、基金投資者就是投資基金股份或受益憑證的持有人，并因其投資而成為投資基金的受益人。
10、當(dāng)市場出現(xiàn)連續(xù)的單向漲/跌停板時，期貨交易所有權(quán)按規(guī)則的規(guī)定，按一定原則平倉來釋放風(fēng)險。