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    6.

    題干：面值為100萬美元的3個月期國債，當指數(shù)報價為92.76時，以下正確的是（　�。�。

    A：年貼現(xiàn)率為7.24%

    B：3個月貼現(xiàn)率為7.24%

    C：3個月貼現(xiàn)率為1.81%

    D：成交價格為98.19萬美元

    參考答案[ACD]

    7.

    題干：下列策略中權利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（　　）。

    A：買進看漲期權

    B：買進看跌期權

    C：賣出看漲期權

    D：賣出看跌期權

    參考答案[AD]

    8.

    題干：下列說法錯誤的有（　�。�。

    A：看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權買方買入一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務

    B：美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利

    C：美式期權在合約到期日之前不能行使權利

    D：看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務

    參考答案[AC]

    9.

    題干：某投資者在2月份以300點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權，同時，他又以200點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權。若要獲利100個點，則標的物價格應為（　�。�。

    A：9400

    B：9500

    C：11100

    D：11200

    參考答案[AC]

    10.

    題干：以下關于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（　　）。

    A：反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。

    B：反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

    C：反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同

    D：反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權權利金-看漲期權權利金）+（期貨價格-期權價格執(zhí)行價格）

    參考答案[ABCD]