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    11.關(guān)于期權(quán)的水平套利組合，下列說法中正確的是（　　）。

    A.期權(quán)的到期月份不同

    B.期權(quán)的買賣方向相同

    C.期權(quán)的執(zhí)行價格不同

    D.期權(quán)的類型不同

    12.期貨合約價格的形成方式主要有（　　）。

    A.連續(xù)競價方式和公開喊價方式

    B.計算機(jī)撮合成交方式和集合競價制

    C.公開喊價方式和計算機(jī)撮合成交方式

    D.連續(xù)競價方式和一節(jié)一價制

    13.某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費為c，執(zhí)行價格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格為（　�。�，該投資者不賠不賺。

    A.X+C

    B.X-C，

    C.C-X

    D.C

    14.某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（　�。┟婪�/蒲式耳。

    A.290

    B.284

    C.280

    D.276

    15.基差受地區(qū)差價的影響，反映在（　�。┥�。

    A.運費差價

    B.交割手續(xù)費

    C.地方稅務(wù)

    D.商品品級

    16.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的代替作用，使期貨交易能夠以獨有的（　�。┓绞矫獬�合約履約義務(wù)。

    A.實物交割

    B.現(xiàn)金結(jié)算交割

    C.對沖平倉

    D.套利投機(jī)

    17.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險，尤其是（　　）的需要而產(chǎn)生的。

    A.系統(tǒng)風(fēng)險

    B.非系統(tǒng)風(fēng)險

    C.信用風(fēng)險

    D.財務(wù)風(fēng)險

    18.艾略特波浪理論最大的不足是（　�。�。

    A.應(yīng)用上比較困難

    B.一個完整周期的規(guī)模太長

    C.面對同一個形態(tài)，不同的人會有不同的做法

    D.不能通過計算得出各個波浪之間的相互關(guān)系

    19.在進(jìn)行期權(quán)交易的時候，需要支付保證金的是（　�。�。

    A.期權(quán)多頭方

    B.期權(quán)空頭方

    C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方

    D.都不用支付

    20.美國（　　）國債通常是附有息票的附息國債。

    A.短期

    B.中期

    C.長期