2009年6月期貨從業(yè)資格考試《基礎知識》真題12
來源:考試吧發(fā)布時間:2012-05-11
111、以下關于反向轉換套利的說法中正確的有()
A、反向轉換套利是先買進看漲期權,賣出看跌期權,再賣出一手期貨合約的套利
B、反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C、反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
D、反向轉換套利的凈收益=(看跌期權權利金-看漲期權權利金)+(期貨價格-期權價格執(zhí)行價格)
112、以下為虛值期權的是()
A、執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看跌期權
B、執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看漲期權
C、執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看跌期權
D、執(zhí)行機構為300,市場價格為250的買入看漲期權
113、外匯期貨交易量較小的原因主要有()
A、歐元的出現(xiàn)
B、外匯市場比較完善和發(fā)達
C、外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小
D、投資者對外匯風險不敏感
114、機構投資者加強內部風險監(jiān)控的措施有()
A、建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統(tǒng)
B、制定合理的風險管理過程
C、建立相互制約的業(yè)務操作內部監(jiān)控機構
D、加強高層管理人員對內部風險監(jiān)控的力度
115、下列關于利率期貨合約的說法、正確的有()
A、CME的3個月期國債期貨合約指數(shù)最小變動點是1/2個基點
B、一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是12、5美元
C、一個CEM的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12、5美元
D、加強高層管理人員對內部風險監(jiān)控的力度
116、按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風險()
A、代理風險
B、交易風險
C、交割風險
D、客戶風險中大網(wǎng)校整理
117、關于股票指數(shù),下列說法正確的有()
A、不同股票市場有不同的股票指數(shù),痛一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B、它是從所有市場股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C、不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同
D、股票指數(shù)應當及時簡便,易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性
118、客戶以0、5美元/蒲式耳的權利金買入執(zhí)行價格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權,他可以通過()方式來了結期權交易
A、賣出執(zhí)行價格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權
B、買入執(zhí)行價格為3、55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權
C、買入執(zhí)行價格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權
D、要求履約,以3、35美元/蒲式耳的價格買入的玉米期貨合約
119、下列期權為虛值期權的有()
A、看漲期權,且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格
B、看漲期權,且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格
C、看漲期權,且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格
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